Modélisation des risques

Le soutien à la modélisation et à la gestion des risques constitue un pilier important des services qu'Afi a toujours fournis.

À la fois en adoptant une approche globale axée sur les entités, les portefeuilles, les activités et/ou les instruments individuels, et en utilisant des méthodologies financières et actuarielles, ainsi que les techniques de simulation analytique et informatique les plus avancées, notre équipe répond régulièrement aux exigences de nombreux clients financiers et non financiers.

La modélisation et la mesure des risques de marché, de crédit et de contrepartie, actuariels, de bilan ou commerciaux, et/ou leur agrégation, constituent des domaines naturels de la vaste expérience accumulée par notre équipe. À cette fin, il dispose d'un ensemble d'outils spécifiques pour son propre développement, qui peuvent également être facilement adaptés et mis en œuvre dans les entités.

Plus précisément dans le domaine du risque de crédit, notre équipe participe au développement et à la validation de modèles de risque de crédit qui permettent d'estimer la perte attendue selon la norme IFRS9, ainsi que de calculer la consommation de capital économique/réglementaire des établissements de crédit. De même, les modèles sont développés avec des techniques Apprentissage automatique qui permettent d'assister les entités dans les différentes phases de leur cycle de vie : admission, suivi et recouvrements.

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