La gestión del riesgo de crédito está evolucionando ante un entorno regulatorio y económico cada vez más exigente, incorporando el riesgo climático como nuevo factor de análisis junto a los modelos tradicionales.

Esta sesión analiza cómo los modelos de riesgo de crédito integran la variable climática, revisando el marco regulatorio (IRB, IFRS 9 y el Reglamento de IA de la UE) y las metodologías ya aplicadas en el sector financiero.

Se abordarán: el papel del riesgo de crédito en las entidades, tipologías de modelos internos, el contexto regulatorio, las tendencias de integración climática y un taller práctico de modelización sobre su impacto.

Dirigida a profesionales de riesgos, validación de modelos, regulación, banca y analítica financiera interesados en cómo las exigencias regulatorias y los factores ESG transforman la gestión del riesgo.

Ponentes: Ignacio Bocos (Head of Model Risk Management and Internal Validation, CaixaBank) y Mohamed Khalifi (Gestor de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito, CaixaBank).

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