El reverse stress test ha introducido un enfoque novedoso: el supervisor no ha definido un escenario macroeconómico y financiero común, sino que cada banco ha elaborado una narrativa geopolítica adaptada a su modelo de negocio, perfil de riesgo y exposiciones. El punto de partida ha sido identificar acontecimientos capaces de reducir su ratio CET1 en, al menos, 300 puntos básicos.

Por tanto, los escenarios no representan necesariamente los riesgos más probables, sino aquellos que mejor permiten detectar las principales vulnerabilidades de cada entidad. Los bancos han diseñado planteamientos muy diversos, combinando hasta cinco eventos geopolíticos. Entre los factores más utilizados destacan los conflictos militares, las interrupciones de las cadenas de suministro, las sanciones económicas, la pérdida de confianza macroeconómica, la inestabilidad política y los ciberataques.

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