Nuestro equipo tiene una amplia y continua experiencia trabajando con bancos y compañías de seguros en todos los aspectos de
cálculo de capital y solvencia. Desde los inicios hemos estado involucrados en el apoyo a las compañías financieras españolas a entender las reglas de
Basilea II y hemos trabajado con ellas en la
modelización de los cálculos de capital regulatorio y económico. Ya comenzamos a jugar un papel similar con las propuestas de
Basilea III en lo relativo a ratios de capital y liquidez, colchones de capital y riesgo de contrapartida.
En el sector asegurador la implantación regulatoria de
Solvencia II está ya muy cerca. Esto cambia sustancialmente la gestión de riesgos en las compañías de seguros, por lo que estamos ayudando a nuestros clientes para que esta transición sea exitosa. Nuestra amplia experiencia en valoración y medición de riesgos de activos complementa muy bien la experiencia propia de las compañías de seguros en la medición y control de riesgos de sus pasivos.
Nuestros servicios incluyen el
diseño y desarrollo de modelos internos (riesgo de crédito, mercado, etc.),
modelos de ALM (generación de escenarios, embedded value, etc.) y herramientas informáticas, así como
estimación de parámetros (PD, LGD, etc.) y formación técnica.