Gestión de ALM

En los últimos años Afi se ha convertido en el consultor de referencia en asesoramiento y consultoría sobre la gestión de los riesgos estructurales de balance o gestión de los activos y pasivos (Asset and Liabilities Management) en el sector bancario español.
Nuestra oferta actualmente gira en torno a los cuatro elementos que permiten que nuestros clientes puedan implantar una gestión, medición, valoración y control del riesgo de interés, de liquidez o de tipo de cambio de forma completa e integrada:

  • Procedimientos para la gestión ALM
  • Modelos globales de balance y específicos de comportamiento de clientes
  • Tecnologías para mejorar la gestión de la información ALM
  • Solución ALM propia (QALM).

Todo ello dando respuesta a los más altos requerimientos de la regulación, las nuevas necesidades de la gestión en un entorno económico y financiero desconocido, o las crecientes expectativas de la supervisión.

En lo que respecta a procedimientos, ofrecemos un asesoramiento en organización y comités, políticas, estrategias de actuación y procedimientos de control, así como en la definición de indicadores y metodologías de valoración, límites o información interna o información para el cumplimiento de requerimientos de la regulación y la supervisión.

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Fernando Granero

Director asociado de Afi

Si nuestra oferta en procedimientos se encuentra ligada a la más antigua participación de Afi en los comités de activos y pasivos de muchos de nuestros clientes, nuestra oferta en modelos se ha ido enriqueciendo en los últimos años en paralelo a la implantación de herramientas ALM más potentes y al incremento de los requerimientos de los reguladores y supervisores, especialmente para entidades significativas, para mejorar el conocimiento del comportamiento del balance en diferentes escenarios de tipos de interés y tipo de cambio. Nuestro desarrollo en el campo de los modelos ha permitido que Afi se convierta en la actualidad en el consultor de referencia tanto en la modelización global del balance como en la modelización específica del comportamiento de clientes de cara a fortalecer los modelos de gestión de activos y pasivos. La estimación de la duración de los depósitos a la vista, la amortización anticipada de préstamos hipotecarios o la cancelación antes del vencimiento de depósitos a plazo son algunos de los modelos de comportamiento en los que Afi tiene actualmente un profundo conocimiento y experiencias contrastadas, tanto en entidades significativas como en entidades menos significativas.

Solución QALM

Para dar cobertura a las necesidades de herramientas ALM más potentes y al incremento de los requerimientos de la regulación y la supervisión se hace imprescindible disponer y gestionar información más granular y con un número mucho mayor de atributos o variables de cara a poder desarrollar los modelos de balance y los modelos de comportamiento de clientes de forma fiable y con la necesaria trazabilidad en la gestión de esta información. En Afi tenemos un equipo de profesionales dedicado a apoyar a las entidades financieras en las labores de extracción de la información necesaria, a la construcción de las bases de datos para apoyar la gestión del riesgo de interés o de liquidez y al desarrollo de informes de gestión o regulatorios con las tecnologías de tratamiento de la información más ágiles y eficientes.

A partir de nuestro profundo conocimiento de los procedimientos, los modelos y las tecnologías para mejorar la gestión de la información ALM, desarrollar una Solución ALM propia se convirtió en un objetivo para completar nuestra consultoría ALM. En conjunto con Quantitative Risk Research, Afi ha desarrollado una herramienta para la gestión ALM, Solución QALM, capaz de generar proyecciones bajo múltiples escenarios de forma eficaz y eficiente. Entre sus principales virtudes se halla la capacidad de ejecutar todos los cálculos de la forma más granular (contrato, operación o transacción) con los mejores rendimientos y los menores tiempos de ejecución, ofreciendo rendimientos imposibles de batir por otras aplicaciones en el mercado.

Entre sus características cabe destacar:

  • Gestión de datos por la parte de la herramienta muy flexible, permitiendo la adaptación a diferentes formatos de entrada; además, de cara a su uso por los usuarios, existen controles de validación que ayudan a mantener una alta calidad del dato, siempre manteniendo su agilidad y sencillez de uso.
  • Aplicación intuitiva y de muy fácil uso, soportada por un completo manual de usuario y manuales de procesos que facilitan la labor diaria de sus usuarios.
  • Herramienta multi-entidad, que permite trabajar con varios balances y escenarios independientes y ofrece una gestión de usuarios con diferentes perfiles o roles.
  • Herramienta moderna, replanteada desde cero en todos sus aspectos, capaz de enfrentar cualquier escenario de mercado como tipos de interés negativos y las nuevas exigencias regulatorias de modelos de comportamiento de clientes.

En la actualidad, QALM es la aplicación ALM más implantada en la península Ibérica en los últimos años, convirtiéndose en una referencia con más de 15 implantaciones, tanto en entidades significativas como menos significativas. El éxito de nuestra solución en nuestro mercado de referencia ha permitido que se inicie su comercialización en Europa, Latinoamérica y África.