Tras el verano, las estrategias cuantitativas de Afi centran su atención en la volatilidad y en aprovechar su prima de riesgo, limitando al mismo tiempo la exposición a episodios de fuertes caídas. La estrategia Afi Short Volatility mantiene su señal de venta sobre el VIX y obtuvo en agosto una rentabilidad del 2%, elevando su rendimiento acumulado en 2026 al 7,4%.

En conjunto, las estrategias cuantitativas de Afi registraron un retorno medio del 2,5% durante agosto. Destacó especialmente la estrategia vinculada al oro, que lideró los resultados mensuales con una rentabilidad del 9,5%. José María Contreras, responsable de Finanzas Cuantitativas de Afi, analiza el funcionamiento de Afi Short Volatility y las principales señales y resultados de los modelos cuantitativos.

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