Modelización de riesgos

El apoyo a la modelización y gestión de riesgos constituye un pilar relevante de los servicios que históricamente prestamos desde Afi.
Tanto desde un enfoque global de entidad, de cartera/negocio y/o de instrumentos individuales, y utilizando las metodologías financieras y actuariales, así como las técnicas analíticas y computacionales de simulación más avanzadas, nuestro equipo atiende regularmente los requerimientos de múltiples clientes tanto financieros como no financieros.

La modelización y medición de los riesgos de mercado, crédito y contrapartida, actuariales, de balance o de negocio, y/o la agregación de los mismos, constituyen ámbitos naturales de la amplia experiencia que acumula nuestro equipo. Para ello cuenta con un paquete de herramientas específicas de desarrollo propio, susceptibles también de ser convenientemente adaptadas e implantadas en las entidades.

Específicamente en el ámbito de riesgo de crédito, nuestro equipo participa en el desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito que permitan la estimación de la pérdida esperada bajo IFRS9, así como el cálculo del consumo de capital económico/regulatorio de las entidades de crédito. Igualmente, se desarrollan modelos con técnicas machine learning que permitan ayudar a las entidades en sus distintas fases del ciclo de vida: admisión, seguimiento y recuperaciones.

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Cristina Soto

Consultora de Afi