GESTIÓN DE ACTIVOS Y
PASIVOS
Encuesta trimestral sobre el riesgo de
interés
Informe
de posicionamiento relativo frente al riesgo de tipo de interés elaborado sobre
la base de un “benchmarking” que Analistas realiza con más de treinta
entidades, en el que se compara la entidad con el sector en los siguientes
conceptos:
- GAP acumulado anual.
- Impacto sobre el margen financiero de una
variación de tipos.
- Duración de los recursos propios. Variación del
valor económico.
- Exigencia teórica de recursos propios.
- Coeficiente de solvencia "ajustado".
- Variación del valor económico de la entidad ante una variación de 200 p.b./recursos propios.
Líneas de crédito
Límites
de riesgo de las líneas de crédito frente a Bancos, Cajas de Ahorros,
Cooperativas de Crédito y Sociedades y Agencias de Valores y Bolsa.
Dichos
límites se calculan, trimestralmente, en base a una metodología objetiva y
transparente, en formato de hoja de cálculo flexible, automática y de sencillo
manejo, siguiendo criterios de dimensión de balance y recursos propios -y de
calificación crediticia en el caso de entidades extranjeras-, y aplicando, en
su caso, determinadas penalizaciones o ajustes de rentabilidad y solvencia en
relación al grupo al que pertenece la entidad prestamista.
Previsiones AFI
Previsión de las variables financieras y económicas generales relevantes para las entidades, que sirven de inputs para su operativa y los modelos de simulación y previsión de resultados:
- Tipos de interés del Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Reserva Federal y Banco de Japón, así como los respectivos tipos interbancarios y de cambio.
- Tasas de variación del PIB y de la inflación, Tasa de paro, Déficit Público y Balanza Corriente sobre el PIB de las principales economías mundiales.
- Principales variables macroeconómicas de la economía española.
Rating de entidades de crédito
Base de
datos del rating de deuda y depósitos a largo plazo de las entidades españolas
y extranjeras con presencia operativa en España (bancos y cajas de ahorros)
objeto de calificación crediticia por las agencias internacionales S&P,
Fitch-IBCA y Moody´s.
Tipos de referencia del mercado Interbancario
Base de datos sobre las referencias oficiales para
préstamos hipotecarios a tipo variable, actualizados en el mismo día de su
publicación en el BOE. |
